Następny etap w twórczości artysty to „okres różowy”. Po samej nazwie wnioskując, tonacje błękitne zostały zastąpione różowymi. Tematyka jednak pozostała ta sama, jednak ich wydźwięk nabrał więcej ciepła.
Na obrazach dominują postacie akrobatów i tancerek. Zachwycony światem cyrkowców, zapomniał o otaczającej go biedzie. Lżejszy w odbiorze nastrój prac artysty, przypadł bardziej do gustu odbiorcom, którzy zaczęli chętniej odwiedzać pracownię Picassa.
Czas biedy zarówno w twórczości jak i w życiu mistrza bezpowrotnie minął. Pomimo takiej odmiany w swoim życiu, nie zachłysnął się on świeżo zdobytą popularnością, nadal poszukując nowych form wyrazu, znajdując je w twórczości Paula Cezannea oraz afrykańskich rzeźbiarzy.
Cezanne w odróżnieniu od podobnych sobie postimpresjonistów, poszedł najdalej w abstrakcję, oraz bardzo chętnie eksperymentował z formą obrazu oraz jego perspektywą. Na olbrzymim obrazie zatytułowanym „Panny z Avignon” Picasso połączył technikę stosowaną przez Cezanne'a razem ze światem afrykańskich rzeźb. Praca która w rzeczywistości przedstawiała portret pięciu kurtyzan, nie została do końca wówczas zrozumiana. Jednak krytycy po latach okrzyknęli ten obraz najważniejszym dziełem współczesnego okresu twórczości Picassa.
Schematycznie przedstawione postacie ludzkie oraz nie do końca określone tło były wyrazem zerwania z obecnym wszędzie realizmem. Okres następnych kilku lat to rozszerzanie obszaru eksperymentowania który został zapoczątkowany w „Pannach z Avignon”, dając początek nowemu kierunkowi w sztuce jakim stał się kubizm.
Picasso wraz ze swoimi dwoma współpracownikami zaczęli komponować dzieła z wyraźnie zdeformowaną rzeczywistością, przedstawiając ją w formie wzajemnie splatających się płaszczyzn kolorystycznych. Wkrótce osiągnęli tak duży poziom abstrakcji iż trudno było odczytać jakąkolwiek treść z ich obrazów. Trzeba było wnikliwej analizy, aby w bardzo odrealnionych obrazach kubistycznych, można było dostrzec chociaż fragmenty postaci lub przedmiotów.
Rozpoczynając pracę nad obrazem, Picasso zawsze zaczynał od elementu rzeczywistego: pędzla, krzesła czy ludzkiej postaci.